FXのMACDの計算式・設定値やオススメの手法についてわかりやすく解説してみた
目次 MACDとはFXのMACDの計算式MACDと移動平均線の違いMACDの設定値FXのMACDの使い方ゴールデンクロス・デッドクロス０ラインダイバージェンスダマシへの対策FXのMACDは使えないのか？FXのMACDの手 […]
FX-EA SYSTEM PROJECT運営チーム
- MACDとは
- FXのMACDの計算式
- MACDと移動平均線の違い
- MACDの設定値
- FXのMACDの使い方
MACDとは
MACDとは「Moving Average Convergence/Divergence Trading Method」の略で、
日本語では移動平均収束拡散手法と言います。
MACDは2本の移動平均線を用いることで、相場の周期とタイミングを捉える指標です。
より詳し説明すると、
MACDは指数平滑移動平均線(EMA)の長期線と短期線の差を利用して作られたインジケーターです。
単純移動平均線(SMA)ではなくEMAが使われているのには理由があります。EMAは直近の値動きに大きい重みをかけて計算するため、SMAよりも価格変化への反応が早く、トレンド転換のタイミングをより早く捉えられるからです。この「反応の早さ」がMACDというインジケーターの核であり、後述する計算式を見るとその仕組みがよくわかります。
今回は、MACDについて詳しく説明していきたいと思います。
FXのMACDの計算式
MACDの計算式は以下のとおりです。
MACDシグナル=MACDの指数平滑移動平均(9日)
この式だけだと「差を取っているだけ」に見えますが、EMA自体の計算式まで分解すると、MACDが値動きにどう反応するのかがはっきり見えてきます。EMAは以下の式で計算されます。
α（平滑化係数）＝2÷(期間＋1)
たとえば12日EMAのαは2÷13で約0.1538、26日EMAのαは2÷27で約0.0741になります。期間が短いほどαが大きくなり、直近の終値の影響を強く受けるため反応が速くなる仕組みです。MACDはこの「反応の速い12日EMA」から「反応の遅い26日EMA」を引くことで、短期の勢いが長期の勢いからどれだけ乖離しているかを数値化しています。この乖離が広がっている状態が「収束」、縮まっている状態が「拡散」で、これがMACD(移動平均収束拡散手法)という名前の由来です。
MACDと移動平均線の違い
MACDと移動平均線の違いはありません。
なぜなら、MACDは、
指数平滑移動平均線(EMA)の長期線と短期線の差を利用して作られたテクニカル指標です。
移動平均線については下記の記事を参照してください。
MACDは2本の移動平均線を活用して短期平均から長期平均の値を引いた差で求められます。
さらにこのMACDの値を一定の期間で単純平均したものをMACDシグナルと呼びます。
シグナル＝MACDの単純移動平均線（指数平滑移動平均線）
なので移動平均線を別の形で見やすくしたものがMACDなのです。
MACDの設定値
MACDの設定値は一般的には、以下のようにデフォルトで使用する場合が多いです。
長期平均の期間：26日
シグナルの平均期間：9日
基本的にはMACDはデフォルトの設定値で使用するのがオススメになります。
なお、短期売買やスキャルピングを行うトレーダーの中には、短期(5)・長期(13)・シグナル(6)や、短期(8)・長期(17)・シグナル(9)のように期間を短縮した設定を使うケースもあります。期間を短くするほどクロスの発生頻度が増えて反応は速くなりますが、そのぶんダマシ(後述)も増えます。逆に期間を長くすると値動きが滑らかになりダマシは減りますが、シグナルが出るタイミングは遅れます。まずはデフォルトの12・26・9で値動きの特性をつかんでから、自分の売買スタイルに合わせて調整するのが現実的です。
FXのMACDの使い方
FXのMACDの使い方について説明します。
ゴールデンクロス・デッドクロス
MACDはゴールデンクロス・デッドクロスが活用できます。
MACDがシグナルから下から上にゴールデンクロスした場合は買いサインです。
MACDがシグナルを上から下にデッドクロスした場合は売りサインです。
ただし、同じゴールデンクロス・デッドクロスでも信頼性には差があります。判断基準として次の3点を必ずチェックしてください。
0ラインより上でのゴールデンクロスは上昇トレンド中の押し目買いサインとして信頼性が高く、0ラインより下でのゴールデンクロスは反発止まりでトレンド転換とまでは言えないケースが多い。デッドクロスはこの逆で考える。
②クロスの角度
MACDとシグナルが浅い角度でゆっくり交差した場合は勢いが弱く、ダマシになりやすい。急な角度で勢いよく交差した場合はその後のトレンドが伸びやすい。
③ヒストグラム(MACDとシグナルの差)の推移
ヒストグラムがクロスの直前から縮小し始めている場合は、実際にクロスするより前に勢いの変化を先読みできる。ヒストグラムが0に近づきながら縮んでいれば、クロス確定を待たずに準備を始められる。
０ライン
MACDとシグナルが0ラインとクロスする状態も重要なポイントとなります。
0ラインとはMACD、シグナルの値が0になるチャートの横軸を0ラインと呼びます。
計算式のとおりMACD＝短期EMA－長期EMAなので、0ラインは「短期EMAと長期EMAがちょうど同じ値になる地点」、つまり2本の移動平均線がクロスする瞬間と一致します。MACDが0ラインを上に抜けるのは短期EMAが長期EMAを上抜くタイミング、つまり移動平均線のゴールデンクロスと同じ意味を持ちます。
MACDとシグナルの2本が0ラインを下から上へクロスした場合は上昇トレンドの継続になります。
MACDとシグナルの2本が0ラインを下に向かってクロスした場合は下降トレンドが継続になります。
ダイバージェンス
MACDにはダイバージェンスが起きます。ダイバージェンスとは逆行現象になります。
実際の相場とは逆方向に向かってMACDが動いている状態のことを言います。
MACDのダイバージェンスは信頼性が非常に高いため積極的に活用していくのがおすすめです。
ダイバージェンスには大きく分けて「レギュラーダイバージェンス」と「ヒドゥンダイバージェンス」の2種類があり、意味が正反対なので混同しないよう注意が必要です。
価格は高値を切り上げているのにMACDの山が切り下がっている＝弱気ダイバージェンス(上昇トレンドの終焉が近い)
価格は安値を切り下げているのにMACDの谷が切り上がっている＝強気ダイバージェンス(下降トレンドの終焉が近い)
ヒドゥンダイバージェンス(トレンド継続サイン)
価格の安値は切り上がっているのにMACDの谷が切り下がっている＝上昇トレンド継続サイン
価格の高値は切り下がっているのにMACDの山が切り上がっている＝下降トレンド継続サイン
実践では、ダイバージェンスの発生だけでエントリーするのではなく、その後にMACDとシグナルがゴールデンクロス(またはデッドクロス)するのを待ってからエントリーすると、転換のタイミングをより正確に捉えられます。ダイバージェンス＝「転換が近いという警告」、クロス＝「実際に転換が始まった合図」と役割を分けて考えると使いやすくなります。
ダマシへの対策
MACDは優秀な指標ですが、使い方を誤るとダマシに引っかかりやすくなります。以下の対策を押さえておきましょう。
MACDはそもそもトレンドの勢いを捉える指標のため、方向感のないレンジ相場ではクロスが頻発してダマシになりやすい。ボリンジャーバンドの幅やADXなどでトレンドの有無を先に確認し、レンジ中はMACDのシグナルを見送るか慎重に扱う。
②上位足のMACDと方向を揃える(マルチタイムフレーム分析)
たとえば1時間足でゴールデンクロスが出ても、日足のMACDが0ラインより下で下向きなら逆行トレードになりやすい。エントリーする時間足より上位の時間足のMACDの向きも確認し、方向が一致しているシグナルを優先する。
③他の指標と組み合わせて複合的に判断する
MACD単体で判断せず、RSIの買われすぎ・売られすぎや、水平線・トレンドラインなどの価格帯情報と組み合わせることで、ダマシの発生率を下げられる。
FXのMACDは使えないのか？
巷では、FXのMACDは使えないテクニカル指標だと言われていますが、
FXのMACDが使えないと感じる理由の一つに
ローソク足単体でMACDを判断していることがあります。
MACDというのはトレンドの波打ちを判断するのに適しています。
トレンドの波というのはローソク足単体ではなく複数のローソク足が集合してできています。
つまり、MACDを使う場合は波として複数のローソク足で分析するのが良いと思います。
MACDは波打ちを判断するのに非常に優秀なテクニカル指標です。
FXのMACDの手法
FXのMACDの手法ですが、MACDと移動平均線を活用したシンプルな手法です。
MACDがダイバージェンスが発生してゼロラインを超えて
移動平均線の上にローソク足があればロングエントリーを行います。
MACDがダイバージェンスが発生してゼロラインを超えて
移動平均線の下にローソク足があればショートエントリーを行います。
損切りの目安は、ロングエントリーであればダイバージェンス発生時の直近安値の少し下、ショートエントリーであれば直近高値の少し上に置くと、ダイバージェンス自体が否定された場合に早めに損失を限定できます。エントリー根拠(ダイバージェンス＋ゼロライン突破＋移動平均線との位置関係)のどれか1つでも崩れたら、無理にポジションを持ち続けず手仕舞いを検討しましょう。
まとめ
MACDは移動平均線がをベースににしたトレンドの力の強弱と方向を
セットで分析することができるテクニカル指標です。
短期EMAと長期EMAの差という計算式の仕組みを理解したうえで、①ゴールデンクロス・デッドクロスは0ラインとの位置関係やヒストグラムの縮小まで含めて判断する、②ダイバージェンスはレギュラーとヒドゥンの違いを区別し、クロスと組み合わせてタイミングを取る、③レンジ相場や単一時間足だけの判断を避けてダマシ対策をする、という3点を意識すると、MACDの精度は大きく変わってきます。
非常に良いテクニカル指標なので、よければ使用してみてください。