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【FXのテクニカル分析】トレンドフォローの生みの親として有名なリチャード・ドンチャンが開発した『Donchian Channels(ドンチャンチャネル)』について徹底解説してみた

3.5
Donchian Channels(ドンチャンチャネル)FXのテクニカル分析

トレンドフォローの生みの親として有名なリチャード・ドンチャンが開発した

『Donchian Channels(ドンチャンチャネル)』について徹底解説してみました。

Donchian Channels(ドンチャンチャネル)とは

Donchian Channels(ドンチャンチャネル)

Donchian Channels(ドンチャンチャネル)は、

アメリカの投資家であるリチャード・ドンチャン氏が考案したテクニカル分析の一つになります。

『HL(ハイロー)バンド・プライスチャネル・高低線』とも呼ばれたりします。

1970年代初頭に開発されたテクニカル指標で、

日本ではかなりマイナーな部類のインジケーターですが、

アメリカの投資家には絶大な人気のトレンドフォロー指標です。

ボリンジャーバンドと同様に人気があり、様々な手法が研究されています。

Donchian Channels(ドンチャンチャネル)の計算式

Donchian Channels(ドンチャンチャネル)の計算式はシンプルです。

一定期間内の最高値と最安値をラインで表示するだけです。

UPPER BAND = 直近n日の最高値
LOWER BAND = 直近n日の最安値
Mバンド(中間線)  = HバンドとLバンドの平均線
※nは任意で設定

Donchian Channels(ドンチャンチャネル)の特徴

Donchian Channels(ドンチャンチャネル)の特徴について説明します。

・FX初心者にも使いやすい
・トレンド方向が掴みやすい
・タートルズが活用していた

FX初心者にも使いやすい

Donchian Channels(ドンチャンチャネル)は、

難しいテクニカル分析が必要ではないのでFX初心者でも活用できます。

トレンド方向が掴みやすい

Donchian Channels(ドンチャンチャネル)はトレンドの方向が掴みやすいです。

基本的にトレンドフォロー手法で活用されるインジケーターです。

タートルズが活用していた

ウォール街で伝説的トレーダー集団である『タートルズ』

Donchian Channels(ドンチャンチャネル)を活用していました。

Donchian Channels(ドンチャンチャネル)の使い方

Donchian Channels(ドンチャンチャネル)の使い方について説明します。

基本的な使い方

FX Donchian Channels(ドンチャンチャネル)

使い方は非常にシンプルで誰でも利用することができます。

まずチャート上で、設定した期間内の最高値と最安値をラインで表示されます。

最高値を結んだラインと最安値を結んだラインと、その中間線が引かれています。

基本的に順張りで活用します。

価格がDonchian Channels(ドンチャンチャネル)を上抜けした場合:買いエントリー
価格がDonchian Channels(ドンチャンチャネル)を下抜けした場合:売りエントリー

また、中央にある中央線でトレンドの方向性を確認しながら、

HLバンドの傾きなどでトレンドの強さを判断します。

4週ルール

Donchian Channels(ドンチャンチャネル)の考案者である、

リチャード・ドンチャン氏は『高値・安値の値動きのパターンの類型』を研究していました。

そこで経験則によると相場は『4週間(20日)』で入れ替わるとして、

過去の20日の高値を上抜きした場合:買いエントリー
過去の20日の安値を下抜きした場合:売りエントリー

というルールを提供しています。非常にシンプルなエントリーやエグジットのルールですが、

このドンチャン4週ルールの有効性は特にスイングトレードでは評価されています。

ちなみにこの4週ルールの優位性は、

『タートル流投資の魔術』『究極のトレーディングガイド』などの本に詳しく解説されています。

チャネルブレイクアウト

4週ルールをベースにした『チャネルブレイクアウト』という手法があります。

これは過去40日と過去20日を併用した順張り手法で、

以下のルールでエントリー、エグジットのシグナルとします。

・40日バンドの高値抜け:買いエントリー
・20日バンドの安値抜け:決済
・40日バンドの安値抜け:売りエントリー
・20日バンドの高値抜け:決済

オープニングレンジ・ブレイクアウト(ORB)

オープニングレンジ・ブレイクアウト(ORB)は、

過去n期間の値動きの平均値(ATR)を基準にして、

『ある足が始値から基準値のX%以上動いたら』その方向にエントリーします。

例えば、過去3期間の安値–高値の平均値が10万円でXが70%した場合、

次の足で始値から7万円上に動いた時点で買いでエントリーします。

この手法は、ラリーウィリアムズの『短期売買法』などで解説されています。

情報をわかりやすくまとめました。

〜レンジの定義〜
直近のn本分の足のレンジ(高値-安値)の平均値

〜抜け幅〜
・始値〜高値(平均値を基準)を抜けた場合→上昇トレンド→ロングエントリー
・始値〜安値(平均値を基準)を抜けた場合→下降トレンド→ショートエントリー

Donchian Channels(ドンチャンチャネル)のインジケーター

Donchian Channels(ドンチャンチャネル)のインジケーターは、

MT4に標準搭載されていないので、オススメのインジケーターを何種類かご紹介します。

HiLobands

FX Donchian Channels(ドンチャンチャネル) インジケーター

HiLobandsは2本の線のみを表示しているインジケーターです。

こちらは中間線が無いのでよりシンプルなインジケーターになります。

HiLobandsのダウンロードはこちら

Donchian Channels

FX Donchian Channels(ドンチャンチャネル) インジケーター

Donchian Channelsは中間線が表示されているインジケーターになります。

こちらのほうがオーソドックスになるので、私はこちらが活用しやすいと思います。

Donchian Channelsのダウンロードはこちら

RSI Donchian

FX Donchian Channels(ドンチャンチャネル) インジケーター

RSI Donchianは、

RSIとDonchian Channels(ドンチャンチャネル)を組み合わせたインジケーターです。

結構使い方によっては力を発揮してくれるインジケーターですね。

RSI Donchianのダウンロードはこちら

Donchian Channels(ドンチャンチャネル)と組み合わせるとよいインジケーター

Donchian Channels(ドンチャンチャネル)は単体ではダマシが多いので、

組み合わせるとよいインジケーターをご紹介します。

ADX

FX Donchian Channels(ドンチャンチャネル) ADX

Donchian Channels(ドンチャンチャネル)は順張りのトレードですので、

ADXと組み合わせるのは良いです。

ADXで34以上のボラティリティがあった場合にブレイクアウトでエントリーします。

ADXについては以下の記事を参照してください。

【FXのテクニカル分析】海外で人気絶大のテクニカル指標『ADX(DMI)』についてまとめてみた
今回は、海外で人気絶大のテクニカル指標『ADX(DMI)』についてまとめてみました。

MACD

FX Donchian Channels(ドンチャンチャネル) MACD

Donchian Channels(ドンチャンチャネル)はMACDとも相性が良いです。

MACDのゴールデンクロス・デッドクロスでタイミングを図りながら、

ブレイクアウトでトレードしていきます。

MACDについては以下の記事を参照してください。

【FXのテクニカル分析】トレンドで爆益得るためのMACDについてまとめてみた
今回は、トレンドで爆益得るためのMACDについてまとめてみました。

まとめ

Donchian Channels(ドンチャンチャネル)は、

アメリカではボリンジャーバンド並に活用されているインジケーターですので、

もし興味があればぜひ活用してみてください。

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