【FX初心者】意外と知らない！！通貨ペアごとの相関関係について徹底解説してみた
今回は、意外と知らない！！通貨ペアごとの相関関係について徹底解説してみました。 目次 通貨ペアには相関関係がある相関関係とはFXの通貨ペアにも相関関係が存在する相関関係がある通貨ペアについて相関関係がある通貨ペア１：ユー […]
FX-EA SYSTEM PROJECT運営チーム
- 通貨ペアには相関関係がある
- 相関関係とは
- FXの通貨ペアにも相関関係が存在する
- 相関関係がある通貨ペアについて
- FXで通貨ペアの相関関係を活用することで固いポートフォリオを組むことができる
今回は、意外と知らない！！通貨ペアごとの相関関係について徹底解説してみました。
通貨ペアには相関関係がある
通貨ペアには相関関係があるということをご存知ですか？
割とトレード歴が長いトレーダーでも
この通貨ペアの相関関係を理解していなかったとか多いです。
今回はそんな通貨ペアの相関関係についてご紹介したいと思います。
相関関係とは
相関関係とは『二つの事象を関連の程度を知る方法』のことです。
相関は関係性の強さです。
例えば『甘い物が好きな人はケーキが好きだ』
という題材に対して
『甘い物が好きな人』と『ケーキが好き』というのが関係の強さを図るのが相関です。
もし２つの事象が同じ値になれば：正の相関（甘い物好きはケーキも好き）
もし２つの事象が逆の値になれば：負の相関（甘い物好きはケーキが嫌い）
もし２つの事象が全く関係なければ：無相関（甘い物好きとケーキ好きと関係がない）
FXの通貨ペアにも相関関係が存在する
これはFXの通貨ペアにも相関関係が存在しています。
FXのトレードは交換される通貨には必ず相手となる通貨ペアが存在します。
FXでは数十種以上の通貨ペアでトレードすることが可能ですが、
１つの通貨ペアが完全に孤立して値動きを形成するのではなく、
『相互的に影響を及ぼし合いながらチャートを形成』しています。
つまり、通貨ペアには相関関係があるということです。
相関関係がある通貨ペアについて
相関関係がある通貨ペアについてご紹介したいと思います。
代表的な相関関係がある３つをご紹介します。
相関関係がある通貨ペア１：ユーロとドルと円
EUR/USD：USD/JPY→逆相関（反対の動きをしやすい傾向がある）
USD/JPY：EUR／JPY→正相関（似た動きをしやすい傾向がある）
※EUR/USD,USD/JPY,EUR/JPYが全て同調して動く場合が３０％ほどあると言われています。
相関関係がある通貨ペア２：ポンドとドルと円
GBP/USD：USD/JPY→逆相関（反対の動きをしやすい傾向がある）
USD/JPY：GBP/JPY→正相関（似た動きをしやすい傾向がある）
相関関係がある通貨ペア３：オーストラリアドルとドルと円
AUD/USD：USD/JPY→逆相関（反対の動きをしやすい傾向がある）
USD/JPY：AUD/JPY→正相関（似た動きをしやすい傾向がある）
FXで通貨ペアの相関関係を活用することで固いポートフォリオを組むことができる
FXで通貨ペアごとの相関関係を上手く使うことで、片方の通貨ペアで損失を出していても
もう片方の通貨ペアで利益を出すなど通貨ペアを活用したポートフォリオを組むことができます。
またポートフォリオを組まなくてもユロドルが下がっているからドル円は上がりやすいという
根拠をいつものトレードにプラスすることもできます。
つまり通貨ペアの相関関係を活用する子でトレードの幅が広がるということです。
FXで通貨ペアの相関関係を探せる便利なサイト
FXで通貨ペアの相関関係を探せる便利なサイトをご紹介したいと思います。
FXで通貨ペアの相関関係を探せる便利なサイト１：OANDA『Currensee』
OANDA『Currensee』は、
・Bubble（バブル）
・Table（テーブル）
・Heatmap（ヒートマップ）
などで通貨ペアの相関の強弱を直感的に見ることが可能なサイトです。
基本的にTable（テーブル）を活用すれば良いです。
Table（テーブル）の数値ですが、
0.0 〜 0.2 = 相関が非常に弱い（ほとんどない）
0.2 〜 0.4 = 相関が弱い
0.4 〜 0.7 = 相関が中程度
0.7 〜 0.9 = 相関が強い
0.9 〜 1.0 = 相関が非常に強い
となっています。
FXで通貨ペアの相関関係を探せる便利なサイト２：Mataf.net「Forex Correlation」
Mataf.net「Forex Correlation」も通貨ペアの相関関係を視覚的に判断できるサイトです。
海外サイトなので抵抗ある方はOANDA『Currensee』をお使いください。
OANDA『Currensee』は1時間足以上でしたが、
こちらのサイトは5分足にも対応しているため、短期的な相関関係分析することが可能です。
数値は以下の通りです。
80%以上の数値：正相関（同じように動く）
-80%以上の数値：負の相関（反対に動く）
60%以下・-60%以下の数値：相関なし
Mataf.net「Forex Correlation」のサイトはこちら
相関を知らずに複数ポジションを持つとどうなるか
相関関係を理解しないまま複数の通貨ペアでポジションを持つと、
知らず知らずのうちにリスクが集中してしまうことがあります。
例えば、EUR/USDの買いとGBP/USDの買いを同時に持つケースを考えてみましょう。
一見「2つの通貨ペアに分散している」ように思えますが、
EUR/USDとGBP/USDは正相関になりやすい通貨ペアの組み合わせのひとつです。
そのため、ドルが全面高になる相場では
2つのポジションが同時に逆行し、実質的には『1つの大きなドル売りポジション』を持っているのと同じ状態になってしまいます。
分散したつもりが、相関の高い通貨ペア同士を組み合わせたことで
かえって損失が大きくなるリスクを抱えてしまうということです。
これを避けるためには、新しいポジションを追加する前に
「今持っているポジションと相関が高い通貨ペアではないか」を一度確認する習慣をつけることが大切です。
EAを複数運用するときも相関に要注意
複数のEAを同時に稼働させて運用の分散を図る人は多いですが、
このときも通貨ペアの相関関係を意識しないと、分散の効果が薄れてしまいます。
例えば、USD/JPYで動くEAとEUR/JPYで動くEAを同時に稼働させている場合、
この2つの通貨ペアは正相関になりやすいため、
片方のEAが含み損を抱える相場では、もう片方のEAも同時に含み損を抱えやすい状態になります。
これでは複数EAを動かしていても、実質的にはリスクを分散できていません。
複数EAでポートフォリオを組む際は、
①通貨ペアの相関が低い組み合わせを選ぶ ②手法(トレンドフォロー系・レンジ系)が異なるEAを組み合わせる
という2つの視点を持つことで、初めて『分散による安定運用』に近づけます。
まとめ
今回は通貨ペアの相関関係についてご紹介しました。
通貨ペアの相関関係を理解することで今までのトレードの幅が広がると思います。
トレードしている通貨ペアだけではなく、
別の通貨ペアを見てトレードの通貨ペアを見ることができるようになります。
ぜひ通貨ペアの相関関係を理解してトレードに活かしてください。