今回は、FXの自動売買のEAのフォワードテストとバックテストを徹底解説してみました。
フォワードテストやらバックテストなんて
年寄りには身が重いぞ。
大丈夫よ
今回の記事をしっかり見ることで
テストの仕方や見方などを理解することができるわ
フォワードテストとバックテストは自動売買のEAを評価するには重要な項目なので
今回の記事でぜひマスターしておきましょう。
今回は
・バックテストについて
・フォワードテストについて
を徹底解説していきます。
バックテスト
では最初にバックテストについてご紹介したいと思います。
バックテストとは
バックテストとはｍ取引手法を過去の為替相場の動向に対して
「どれくらいのパフォーマンス(利益)が上げられているのか」をチェックするテストになります。
バックテストの方法
バックテストの方法についてご紹介したいと思います。
手順は非常にややこしいですが、一度慣れてしまえばどってことはないので
一度やってみることをオススメします。
ヒストリカルデータを入手
過去レートに合わせてEAを適用させる必要があるので、
過去レートをどこからか持ってくる必要があります。
今回は、多くのユーザーに使われているFXDDのヒストリカルデータで話を進めていきます。
バックテストしたい通貨ペアをダウンロード
バックテストしたい通貨ペアをダウンロードしましょう。
ダウンロードできた圧縮ファイルは解凍しましょう。
MT4の設定
次にMT4を起動して、
メニューバーにあるツールをクリックしてオプション→エキスパートアドバイザーと開いていき、
自動売買を許可するにチェックを入れます。
表示バー数を設定
その後に、チャートのタブに切り替えて表示バー数を設定します。
MAXの｢2147483647｣にしてか9999999999と打ち込んでもOKです。
バー数が多いとMT4が重くなるのでリアル口座では少ないほうが良いですが、
バックテストでは過去のデータから分析するのでMAXにしたほうが良いですね。
hstファイルを削除
表示バー数を設定できたらhstファイルを削除します。
hstファイルはヒストリカルデータが格納さてるファイルで、
MT4を開くと勝手に作成されます。
これからFXDDのデータとの混合を避けるために既に入っているファイルは削除しましょう。
MT4のメニューからファイル→データフォルダを開く→historyに進みます。
※ここで一旦MT4を閉じておきましょう。
デモ口座でバックテストしている場合は、
Demo〇〇フォルダに入ると.hstファイルがたくさんありますので、
EAを適用させたいペアの.hstファイルを全て削除しましょう。
MT4のヒストリカルデータを削除
MT4のヒストリカルデータを削除
MT4を再起動後にツール→ヒストリーセンターと進み
バックテストしたい通貨ペアと時間足を選択します。
MT4を再起動すると直近のバーデータが生成されるので、
ダウンロードしたFXDDとの間の期間の抜けが発生するので一応削除しておきます。
hstファイルを追加
hstファイルを追加しましょう。
インポート→参照
と進み、FXDDのhstファイルを選択してOKを押します。
その後MT4を再起動しましょう。
そして再びヒストリーセンターを開くと過去分のデータが表示されていたら完了になります。
これでバックテストのヒストリカルデータは完了です。
EAを指定のフォルダに保存されているか確認
バックテストの準備をお話します。
まず、MT4のメニューにあるファイルからデータフォルダを開くを選択して
右に表示されるMQL4フォルダをクリックします。
その後にExpertsフォルダを開きその場所に検証するEAを保存します。
おそらくEAを既に稼働している人は問題ないと思います。
ストラテジーテスターを起動
次に、バックテストを行うための機能であるストラテジーテスターを起動しましょう。
MT4にある虫眼鏡で表示されているものをクリックするか、
ショートカットキーでCTRL+Rを押しましょう。
ターミナルに表示されたペインを設定
ではMT4下部にターミナルに表示されたペインの設定です。
エキスパートアドバイザー：バックテストを行うEAを選択
通貨ペア：バックテストしたい通貨ペアを選択
期間：チャートの時間足を選択
モデル：全スティック（全スティックは時間がかかるので待ちましょう）
スプレッド：現在値
期間を指定：バックテストを行いたい期間を入力
準備ができればスタートボタンを押しましょう。
時間はかかりますが、進捗バーすべて緑色になれば完了です。
バックテストの判断方法
バックテストのデータ解析が終われば、
結果：売買や約定の履歴が見れます。それに応じた約定レート、損益が確認できる
グラフ：資産の推移をグラフ化
レポート：成績評価の要。純益、ドローダウン、プロフィットファクタなどを確認できる
という３つの項目を見ることができます。
これを踏まえた上でバックテストでは以下の３つの項目を意識してみましょう。
・データの信頼性
・収益性
・リスク
下記の画像は、FX-EA System Projectで提供している一つのEAのバックテストです。
損益曲線グラフの見方
損益曲線グラフの見方ですが、基本的に
右肩上がりのグラフ：良いEA
右肩下がりのグラフ：悪いEA
になります。
ですが、これには罠が存在しており、バックテストはあくまで過去のデータに対しての評価です。
なのでこれだけで良いというのは判断しないようにしましょう。
詳しくは下記の記事を参照してください。
レポートの見方
レポートの見方についてご紹介します。
純益：その期間のEAの利益
プロフォットファクター：総利益と総損失の比率です
最大ドローダウン：一時的に最大資産から落ち込んだ場合の下落率
勝率：トレードの勝率
を基本的に見れば問題ないです。
もっと詳しく見ることもできるのでそれは別の記事でご紹介したいと思います。
フォワードテスト
ではバックテストの次にフォワードテストについてご紹介したいと思います。
フォワードテストとは
バックテストというのは、得られた結果というのは過去の検証結果に過ぎません。
そのためEAがその後も同様のパフォーマンスが得られるかどうかを実際に稼働させた上で
バックテストだけでなくフォワードテストの結果も分析して、
EAをさらに評価するテストになります。
基本的には
フォワードテスト＞バックテスト
という信頼度があるのでフォワードテストで結果が高いものは信頼が高いです。
中にはバックテストであまり結果が良くないものでも
フォワードテストで非常に優れたものがあります。
まとめ
今回はFXの自動売買のEAのフォワードテストとバックテストについてご紹介しました。
自動売買のEAは非常に奥が深いのでこうしたテストを行いながら、
優れたEAを見つけ出してください。