FXのウィリアムズ%Rの計算式・期間・使い方や組み合わせについてわかりやすく解説してみた
目次 ウィリアムズ%Rとはウィリアムズ%Rの計算式計算式を実際の数値で確認するウィリアムズ%Rとストキャスティクスの違いウィリアムズ%Rの期間や設定ウィリアムズ%Rの使い方買われすぎや売られすぎの判断ガーベージトップ・ガ […]
FX-EA SYSTEM PROJECT運営チーム
- ウィリアムズ%Rとは
- ウィリアムズ%Rの計算式
- ウィリアムズ%Rとストキャスティクスの違い
- ウィリアムズ%Rの期間や設定
- ウィリアムズ%Rの使い方
ウィリアムズ%Rとは
ウィリアムズ%Rとは、アメリカのリアルマネーコンテンストで資金を113倍まで増やした
ラリー・ウィリアムズが作成したオシレーター系テクニカル指標です。
ウィリアムズ%Rは直近の価格の終値が一定期間の値幅の中で
売られすぎと買われすぎを表すオシレーター系のインジケーターになります。
ウィリアムズ%Rの最大の特徴でありメリットなのが、
値動きに敏感に反応することと、レートに先行してサインが現れることです。
商品先物と株式のトレーダーであるラリー・ウィリアムズは、
デイトレードを中心とした短期売買を得意とする売買スタイルです。
そのため、ウィリアムズ%Rは、ダマシを排除することよりも、
売買サインの早さにこだわって開発したようです。
一方で、小さな値動きに反応が良すぎるため、ダマシの多さが欠点となります。
ウィリアムズ%Rの計算式
ウィリアムズ%Rの計算式についてです。
ウィリアムズ%Rはストキャスティクスと同じ計算式を使用します。
※設定する期間Nは10日
ウィリアムズ%Rは当日の価格が値動きの中のどこに位置するかを表しています。
当日の高値に近いほど数値が小さくなります。逆に安値に近づくほど数値は高くなります。
計算式を実際の数値で確認する
数式だけだとイメージしづらいので、具体的な数値で計算してみます。
期間14日間の最安値：148.50円
当日終値：149.50円
この場合の計算は次のようになります。
＝ (－3.00) ÷ 4.00 × 100
＝ －75%
値幅4円のうち、当日終値は最高値から3円下（安値寄り）にあるため、-75%という「やや売られすぎ寄り」の数値が算出されます。もし当日終値が最高値の152.50円と同じであれば%Rは0%（買われすぎの極値）、最安値の148.50円と同じであれば-100%（売られすぎの極値）になります。この「値幅のどこに位置しているか」という考え方さえ押さえておけば、数値の意味を毎回丸暗記しなくても直感的に読めるようになります。
ウィリアムズ%Rとストキャスティクスの違い
ウィリアムズ%Rとストキャスティクスの違いですが、
ウィリアムズ％Rの「%R」は、基本的にストキャスティクスの「％K」に近いものです。
その違いは計算式の分子にあり、当日終値との差を求めるのが、
ウィリアムズ%Rの場合→最高値（％R）
という部分が異なるということです。
計算式的にはウィリアムズ%Rとストキャスティクスは近いです。
また、ウィリアムズ%Rとストキャスティクスは表示形式が異なります。
ウィリアムズ%Rは、-100%～0%で示されますが、
ストキャスティクスの場合は、0%～100%で示されます。
先ほどの例（%R＝-75%）をストキャスティクス表示に置き換えると「100-75＝25%」となり、両者は符号と基準点が違うだけで、実質的に同じ値幅上の位置を示しています。そのためチャートに両方を並べて表示しても、ほぼ同じタイミングで似た形のシグナルが出ます。片方だけで判断に迷う場合、もう片方を追加で表示させても情報量はあまり増えない点は覚えておくとよいでしょう。
ウィリアムズ%Rの期間や設定
ウィリアムズ%Rの期間や設定ですが一般的に14というパラメータが用いらます。
MT4でもデフォルトとなっています。
ラリー・ウィリアムズ氏は10で設定していました。
期間を短くすると反応が良くなり、期間を長くすると精度が上がります。
なので、ウィリアムズ%Rの期間や設定で迷われたら、14か10で設定するのが良いでしょう。
目安として、5分足や1分足中心のスキャルピングであれば9〜10、1時間足〜4時間足のデイトレードであれば14（デフォルト）、日足以上のスイングトレードであれば21程度まで期間を伸ばすと、ダマシがやや減る代わりにサインの発生回数も減ります。まずはデフォルトの14で使ってみて、サインが多すぎてダマシに振り回されると感じたら期間を伸ばす、という順番で調整するのが実践的です。
ウィリアムズ%Rの使い方
ウィリアムズ%Rのトレード方法について説明していきたいと思います。
買われすぎや売られすぎの判断
ウィリアムズ％Rは買われすぎや売られすぎの判断することができます。
-80％を下回れば：売られ過ぎで買いサイン
この-20%・-80%という閾値は、計算式の性質上「値幅の上位20%圏内」「値幅の下位20%圏内」に価格が入っていることを意味しています。100%の値幅を5分割したうちの端の1区画に価格が張り付いている、というイメージを持つと、なぜこの水準が「行き過ぎ」の目安になるのかが理解しやすくなります。ただし、この水準に達したからといって必ず反転するわけではなく、後述するように強いトレンド相場では-20%や-80%に張り付いたまま推移することも珍しくありません。
ガーベージトップ・ガーベージボトム
ガーベージトップ・ガーベージボトムがあります。
天井の張り付きをガーベージトップと言います。
底の張り付きをガーベージボトムと言います。
フェイラー
ウィリアムズ%Rは、フェイラーと呼ばれる動きを利用します。
フェイラーは「失敗」を意味しています。
ウィリアムズ％Rが-80%（-90％）に達せず、反転した場合は価格が上がる可能性が高いです。
ウィリアムズ％Rが-20%（-10%）に達せず、反転した場合は価格が下がる可能性が高いです。
ダイバージェンス
ウィリアムズ%Rにも他のオシレーター系指標と同じようにダイバージェンスが出現します。
ダイバージェンスとは、オシレーター系指標のみに現れる価格との逆行現象になります。
具体的な例で見てみます。価格が1回目の高値をつけたときウィリアムズ%Rが-5%（強い買われすぎ）を示し、その後価格が1回目より高い2回目の高値をつけたにもかかわらず、ウィリアムズ%Rは-15%までしか上がらなかったとします。「価格は高値を更新しているのに、%Rの勢いは前回より弱い」というこのズレが弱気ダイバージェンスで、上昇の勢いが続かなくなってきているサインとして警戒されます。逆に、価格が安値を更新しているのに%Rの下落が前回ほど深くならない場合は強気ダイバージェンスで、下落の勢いが鈍化しているサインです。いずれも「ダイバージェンスが出た＝即転換」ではなく、その後に実際の価格が反転行動（安値・高値の切り下げ／切り上げが崩れる等）を見せてから判断するのが安全です。
ウィリアムズ%Rのダマシが出やすい局面と対処法
ウィリアムズ%Rはサインの早さを優先して設計されているぶん、ダマシも出やすいインジケーターです。特に注意したいのが以下のケースです。
・重要指標発表直後：値動きが荒くなり、-100%と0%を短時間で往復するような「ノイズ的な」動きが出やすい
・保ち合い（レンジ）からのブレイク直前：レンジの端で何度も反転サインが出た直後に、そのままブレイクして逆行することがある
対処法としては、まず上位足（例：15分足でトレードするなら1時間足や4時間足）でトレンドの方向を確認し、トレンドと逆方向の%Rサインは基本的に見送るか、利確目的の一部決済にとどめることが有効です。また、後述する移動平均線などのトレンド系指標を必ず併用し、ウィリアムズ%R単体でエントリーの可否を決めないようにすることが、ダマシによる損失を抑える基本方針になります。
ラリーウィリアムズが活用していたウィリアムズ%Rのトレード手法
ラリーウィリアムズが活用していたウィリアムズ%Rのトレード手法について説明します。
ラリーウィリアムズ氏は、ウィリアムズ%Rで10日の期間を使用し、
以下条件を売買ルールとしていたようです。
・0％に到達後、5日間待ち、-5％から-15%以下に下落したあとに売りエントリー
・移動平均線を組み合わせる
以下は、-100％に到達後、5日間待ち、-95％から-85%以上に上昇したあとに買いエントリーです。
以下は0％に到達後、5日間待ち、-5％から-15%以下に下落したあとに売りエントリーです。
ウィリアムズ%Rの組み合わせ
ウィリアムズ%Rの組み合わせについて説明します。
ウィリアムズ%Rは移動平均線と組み合わせるのが良いです。
ローソク足が移動平均線よりも上にあり、ウィリアムズ%Rが-90%で押し目買いを狙います。
ローソク足が移動平均線よりも下にあり、ウィリアムズ%Rが-10%で戻り売りを狙います。
もう一つの組み合わせ方として、ADX（トレンドの強さを示す指標）との併用があります。ADXが20〜25を下回るレンジ相場ではウィリアムズ%Rの逆張りサインをそのまま使い、ADXが25を超えて上昇しているトレンド相場では前章で触れた通り逆張りサインを見送るか、トレンド方向のサインのみを採用する、という使い分けをすることで、ダマシが出やすい局面を機械的にフィルタリングしやすくなります。
まとめ
ウィリアムズ%Rはダマシを排除することよりも、
売買サインの早さにこだわって開発したようです。
そのためスキャルピングトレードなどとは相性が良いため、
単体で判断せず、上位足のトレンド確認やADXなどのトレンド系指標と組み合わせながら、興味がある方はぜひ活用してみてください。