FXのATRの計算式・期間や使い方や手法についてわかりやすく解説してみた
目次 ATRとはATRの計算式ATRとADXの違いATRの設定や期間ATRの使い方傾きからトレンドの発生を判断できる値幅が予想できる利確や損切りの目安に活用できるサポレジラインとして活用できるボラティリティ（価格変動）を […]
FX-EA SYSTEM PROJECT運営チーム
- ATRとは
- ATRの計算式
- ATRとADXの違い
- ATRの設定や期間
- ATRの使い方
ATRとは
ATRとはAverage True Rangeの頭文字を取ったもので、
平均的な一日の値動きを意味しています。真の値幅の平均と言われたりします。
ATRはJ・ウエルズ・ワイルダー・ジュニアが1970年半ばに考案したテクニカル指標になります。
ATRの他にもパラボリック、DMI、ピボットなど数々のテクニカル分析を生み出してる方です。
『タートル流投資の魔術』という有名な書籍でも使用されています。
日本ではあまり利用しているトレーダーは少ないですが、
海外ではかなり人気なテクニカル指標です。
ATRは『価格変動の度合い（ボラティリティ）を計測するため』のテクニカル指標になります。
ATRは主に資金管理やリスク管理に利用します。
ATRが価格の見込み利益やリスクを表しているので、
どのような通貨ペアなどでも同様に扱うことが可能です。
ATRの計算式
ATRでは平均的な一日の値動きを計算するので、
最初にまず一日どれくらい動くのかを計算してその後に平均値を出すという計算になります。
具体的な計算をしていきます。
まず、一日の最大の値動きTR（True Range）を計算していきます。
②：前日の終値と当日の安値の差→前日終値－当日安値
③：当日の高値と当日の安値の差→当日の高値－当日の安値
この中で最も大きいものがTRになります。
そしてTRの平均値を計算していきます。
計算式は非常にシンプルですね。
ATRとADXの違い
ATRとADXの違いについて説明します。
ADXはトレンドの総合的な強さを測定するために特に役立つテクニカル指標です。
RSIやパラボリックを考案したJ.W.ワイルダーが作成しました。
今回は、FXのDMI/ADXの期間・設定値や使い方や組み合わせについてわかりやすく解説してみました。
ATRとはAverage True Rangeの頭文字を取ったもので、
平均的な一日の値動きを意味しています。
名前は似ていますが全く異なるテクニカル指標になります。
ATRの設定や期間
ATRの設定や期間ですが、一般的にはATRの期間は14が使用することが多いです。
過去14本分のローソク足の平均ボラティリティがATRの数値になります。
MT4のデフォルトでも14が使用されていますので、FX初心者は14の期間を設定しましょう。
ATRの使い方
ATRの使い方について説明してきます。
傾きからトレンドの発生を判断できる
ATRは線の傾きによって、トレンドの状態を判断することが可能です。
ATRが横ばい：現在のトレンドが継続
ATRが減少：トレンドの終了、トレンドの転換
値幅が予想できる
ATRは過去14本の値動きの平均値を示しており、
おおよそ現在のローソク足が、どれぐらいの値幅になるのかという予想ができます。
利確や損切りの目安に活用できる
ATRは利確や損切りの目標を設定する際に利用されることが多いです。
理由は直近のボラティリティから利幅や損切り幅を算定するのはロジカルだからです。
世界中のトレーダーでよく使用されるのが、ATRの2〜3倍の数値で利確や損切りを行います。
ATRの値が大きければ、TPやSLも大きくなり、
ATRの値が小さくなれば、TPもSLも小さくなります。
サポレジラインとして活用できる
ATRの1日、1週間、1ヶ月などの長期の期間の値幅は、
サポレジラインとしても機能しやすいです。
AWR（Average Weekly Range）：1週間の変動幅
AMR（Average Monthly Range）：1ヶ月の変動幅
ボラティリティ（価格変動）を把握する
ATRが下落傾向→ボラティリティ（価格変動の度合い）が減少→レンジ相場
ATRを使った損切り幅・ロットサイジングの具体例
ATRの活用でつまずきやすいのが「実際に数値をどう取引に落とし込むか」という部分です。ここでは具体的な数値例で確認します。
損切り幅（SL）を決める具体例
USD/JPYの現在のATR（期間14）が0.60円だったとします。前述の「ATRの2〜3倍で損切り」というセオリーに沿うと、次のようになります。
損切り幅（ATR×2倍）＝1.20円
損切り幅（ATR×3倍）＝1.80円
直近の値動きに対して極端に狭い損切りを置くと、通常のノイズだけで損切りに引っかかりやすくなります。ATRを基準にすることで、相場の実際の呼吸に合わせた幅を機械的に設定できます。
ロットサイジングへの活用例
損切り幅が決まれば、許容損失額から逆算してロット数を決められます。例えば資金30万円で1回の許容損失を資金の2%（6,000円）とし、上記のATR×2倍（1.20円＝120pips）を損切り幅にする場合の考え方は次のとおりです。
USD/JPYの場合、1万通貨で1pips＝約100円が目安のため、この条件では0.5万通貨（0.05ロット）前後が目安になる
ボラティリティが高い（ATRが大きい）局面ほどロットを小さく、ボラティリティが低い局面ほどロットを大きくできるという関係になるため、相場環境が変わってもリスク量を一定に保ちやすくなります。EAのロジックに組み込む場合も、固定ロットではなくATR連動でロットを計算する設計にすると、相場急変時の急激な損失拡大を抑えやすくなります。
ATRのインジケーター
ATRのインジケーターについてご紹介します。
・ATR_Chart_Daily
ケルトナーチャネル
ケルトナーチャネルとは先物市場のトレーダーである
チェスター・ケルトナーによって考案されたテクニカル指標です。
移動平均線をベースにその上下にATRのラインを加えて
3本のラインを表示させるインジケーターです。
ATR_Chart_Daily
ATR_Chart_Dailyは前日と当日のATRの数値を表示してくれるインジケーターです。
Prev ATR（Previous ATR）：前日のATRを表示
といちいち計算しなくても、どれだけ動いていなのかを表示してくれるので便利です。
ATR_Chart_Dailyのダウンロードはこちら
まとめ
今回はATRについてご紹介しました。
ATRはトレンドフォローでも逆張りでも上手く活用することで、トレードが安定します。
やはり大切なのはボラティリティでどれだけ相場が動くのかさえ分かってしまえば、
トレンドにも乗れますし、逆張りも行うことができます。ぜひATRを活用してみてください。
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