FXのエリオット波動の定義・パターンやわかりやすい見つけ方や使い方について徹底解説してみた
目次 エリオット波動とはエリオット波動の定義エリオット波動の第1波エリオット波動の第2波エリオット波動の第3波エリオット波動の第4波エリオット波動の第5波エリオット波動のa波エリオット波動のb波エリオット波動のc波エリオ […]
FX-EA SYSTEM PROJECT運営チーム
- エリオット波動とは
- エリオット波動の定義
- エリオット波動1波の見つけ方(実践のコツ)
- エリオット波動を見つけるための３つの条件
- エリオット波動のエクステンション
エリオット波動とは
エリオット波動理論はチャート理論の一つで、エリオット波動とも言われます。
米株アナリストのラルフ・ネルソン・エリオットによって1938年に研究された歴史ある理論です。
この理論は、相場波動は5つの上昇波と3つの下降波を基本として
ひとつの周期が成り立っているとする考え方です。
この周期は人間の集団心理によって繰り返されるとされており、
数分から数年といった様々な時間軸において観察されます。
1000年単位の歴史の周期まで視野に入れた壮大なものです。
元々は株式チャートの分析手法として誕生しましたが、
今では株式のみならず為替をはじめとする投資に関連する
相場全体の分析手法として用いられています。
今回は、エリオット波動についてご紹介していきたいと思います。
エリオット波動の定義
エリオット波動の定義について説明します。
エリオット波動とは、
・３つの下降波
の合計８つの波を１つのサイクルとして形成される理論になります。
トレンド方向の値動きである５波の動きのことを推進波と言います。
トレンドに逆らう動きである３波の動きのことを調整波と言います。
では、具体的に一つ一つのエリオット波動の波について学んでいきましょう。
エリオット波動の第1波
第1波はトレンド転換後の新しい波の始まりです。
ですが、時間的に長続きしない小さな波になります。
エリオット波動の第2波
第2波は最初の調整波になります。
第1波の上昇に対して38.2%〜61.8%の比率で調整波で収まることが多いです。
そして、第1波の起点よりも下回ることはありません。
エリオット波動の第3波
第3波はトレンドが最も出やすく最長になる一番トレンドフォローで入りたいポイントです。
第2波の値幅の138.2%〜161.8%になることが多いです。
第1波からからみて1.618倍〜2.618倍が上昇の目安になる推進波です。
また、エクステンションが起きた場合は261.8%〜423.6%まで伸びることもあります。
エリオット波動の第4波
第4波の伸び幅は38.2〜61.8%に収まることが多いです。
第2波で値幅が小さければ第4波の値幅は大きくなる傾向があります。
第1波の1.618倍または、第3波の0.382倍〜0.618倍の値幅です。
第4波の安値は第１波の高値よりも下回ることはないです。
エリオット波動の第5波
第5波は、第4波の値幅の161.8％までに収まることが多いです。
第1波の0.382倍、0.5倍、0.618倍または、第4波の1.618倍の上昇が目安になります。
エリオット波動のa波
a波は調整の始まりです。短期的に大きく下げることが多い波です。
エリオット波動のb波
b波はa波の調整になり、三尊やダブルトップ・ボトムの右山の形成となることが多いです。
エリオット波動のc波
c波の値幅は、第1波〜第5波までの伸び幅の50％～61.8％になることが多いです。
推進波(1〜5波)が調整波(a〜c波)よりも先に完成するため、a波・b波・c波は「推進波が終わったあとの巻き戻し」として意識しておくと位置関係を把握しやすくなります。
エリオット波動1波の見つけ方(実践のコツ)
エリオット波動を実際のチャートで使う際、多くの人がつまずくのが「今どこが1波なのか」を見つけることです。
1波を見つけるコツは、以下の3点をあわせて確認することです。
②転換直後の値動きが、それまでの値幅に対して小さすぎないか(ノイズでないか)
③その後に38.2%〜61.8%の戻し(2波)が入っているか
①だけで判断すると転換の「だまし」を1波と誤認しやすいため、②③まで確認してから1波と判断するのが実践的です。
1波は上述の通り小さく短い波になりやすいため、慣れないうちは1波の途中で気づくことは少なく、2波の戻しが確認できてから「あれが1波だった」と事後的に把握できるケースが多いです。
そのため、実践では1波を狙ってエントリーするより、2波までを確認してから3波を狙う方が再現性の高い使い方になります。
エリオット波動を見つけるための３つの条件
エリオット波動を見つけるための３つの条件があります。
基本的にこの3つの条件が該当しないものはエリオット波動不成立だと考えます。
非常に大切なので頭に入れておいてください。
・4波の安値は1波の高値と基本的に重複しない。
・2波と4波の構成は異なる。
2波の安値は1波の安値を絶対に下回らない
推進波において3波は1波、3波、5波の中で最も短くはならないというのが条件になります。
4波の安値は1波の高値と基本的に重複しない
推進波の中で2波が1波の始点を超えて安値をつけることがないというのが条件になります。
2波と4波の構成は異なる
推進波の中で4波が1波の高値を割り込むことはないというのが条件になります。
エリオット波動のエクステンション
エリオット波動のエクステンションについてご紹介します。
エリオット波動に近いものの、
パターンが崩れているように見えたり、波の数が違っていたりする場合があります。
これらはエリオット波動の変形型でエクステンションと呼ばれます。
エクステンションで多いのは、
・第5波が長くなるケース
です。
第3波が長くなるケースは以下のようになります。
第5波が長くなるケースは以下のようになります。
残り２つの波は値幅は同じくらいになります。
ですので、こうした法則性があります。
・１波と３波が同じくらいの値幅であれば最後の５波は１波と３波よりも大きな値幅になる
ということを考えればどれだけ今後のトレンド動くのかある程度予想がつくと思います。
エリオット波動の6つの波動
エリオット波動には6つの波動からできています。
・V波動
・Y波動
・P波動
・N波動
・S波動
I波動
I波動は単純に上昇・下降した場合の波動パターンです。
I波動を形成したあとにV波動となる傾向があります。
V波動
V波動はI波動の流れとは逆に動く波動パターンです。
V波動はI波動の後に形成され、N波動などに繋がるケースがしばしば見られます。
Y波動
Y波動は上下にジグザグと動き、その幅が徐々に広くなる波動パターンです。
エントリー難度が非常に高いです。
P波動
P波動はY波動と同じようにジグザクと上下に動きますが、
その幅が徐々に狭くなる波動パターンです。
形成された後はN波動への繋がりが考えられます。
N波動
N波動はI波動とV波動が組み合わされた波動パターンです。
N波動は最も基本的な波動で、このN波の中に様々な波動が形成されるパターンが殆どです。
S波動
S波動は急激な上昇・下降が発生したときに現れる波動パターンです。
N波動後に反発し、形成されるケースが多いです。
エリオット波動とダウ理論の関係
エリオット波動はよく知られているダウ理論の発展を表します。
相場には一定のサイクルがあるという考え方で、ダウ理論の影響を強く受けている分析方法です。
ですので、エリオット波動を活用するのであれば、
ダウ理論もしっかりと理解しておく必要があります。
フィボナッチと組み合わせた波の目標値算出の具体例
これまで出てきた「38.2%〜61.8%」「161.8%」といった比率は、すべてフィボナッチ比率(0.382・0.5・0.618・1.618・2.618等)です。エリオット波動は単体で使うより、フィボナッチ・リトレースメント/エクステンションツールと組み合わせて具体的な価格を出すことで、実践的な目標値算出になります。
例えば、ドル円で以下のような値動きだったとします。
・2波の安値: 148.40円(1波の61.8%押し)
このとき3波の目標値は、2波の安値(148.40円)を起点に、1波の値幅(100pips)の1.618倍〜2.618倍を上乗せして算出します。
計算すると、148.40円+161.8pips=150.018円、148.40円+261.8pips=151.018円となり、「3波は150.0円〜151.0円あたりまで伸びる可能性がある」という具体的な目標レンジが導き出せます。
同様に、5波の目標値は1波の値幅を基準に「1波の0.382倍・0.5倍・0.618倍」または「4波の起点から1.618倍」のいずれかで算出し、複数のフィボナッチ目標が重なる価格帯(コンフルエンス)を利確の目安にすると精度が上がりやすくなります。
波のカウントが割れやすい局面と実践的な対処法
エリオット波動の最大の弱点は、リアルタイムでは複数のカウント(「今は3波」「いや実は5波」等)が同時に成立してしまう場面が多いことです。特に以下の3つの局面でカウントが割れやすくなります。
②調整波(a-b-c)の内部構造が複雑な場合(ジグザグ・フラット・トライアングル等、複数のパターンが考えられる)
③上位足と下位足でカウントの起点が食い違う場合
対処法としては、次の3点を徹底することが実践的です。
1点目は、「2波の安値は1波の安値を下回らない」「4波は1波の高値と重複しない」という絶対条件に反するカウントは即座に破棄すること。この記事で紹介した3条件はカウントを絞り込むためのフィルターとして機能します。
2点目は、迷った場合は上位足(日足・4時間足)のカウントを優先し、下位足は上位足の波の中の「サブカウント」として位置づけること。上位足のトレンド方向と逆のカウントを下位足だけで無理に確定させないことが重要です。
3点目は、カウントが2つ以上成立してしまう局面では、無理に1つに絞らず「どちらのカウントでも一致するポイント(フィボナッチのコンフルエンス等)」までエントリーを待つことです。エリオット波動は後から振り返れば明確に見えますが、リアルタイムでは常に複数の解釈が併存し得る前提で使うのが実践的です。
エリオット波動を使ったエントリー・利確・損切りの具体例
最も再現性が高いとされる「3波での順張りエントリー」を例に、具体的な判断基準を紹介します。
エントリーは、1波・2波が上記の3条件を満たして確定し、2波の安値からのブレイク(1波の高値を上抜け)を確認してから行います。2波の途中や1波の段階でのエントリーは、カウントが確定していないため精度が下がります。
損切りは、2波の安値の少し下(数pips〜ATRの1本分程度)に置きます。ここを下回った場合、そもそものカウントが誤っていた(1波ではなかった)可能性が高いため、早めに撤退する基準として明確です。
利確は、先述のフィボナッチ目標値算出で出した3波の目標レンジ(複数の比率が重なるコンフルエンス価格帯)を基本とし、到達前に勢いが鈍化(ローソク足の実体が小さくなる・上ヒゲが連続する等)した場合は一部利確を検討します。
なお、これらの判断基準はあくまで目安であり、エリオット波動を使えば必ず利益が出ることを保証するものではありません。カウントの解釈が割れる相場では無理にエントリーせず、条件が明確に揃うまで待つ姿勢が結果的にリスクを抑えることにつながります。
エリオット波動が使えない・こじつけと言われる理由
エリオット波動が使えないやこじつけと言われる理由ですが、
エリオット波動はあとからチャートを見た時にそれが〇〇波目だとわかりますが、
しかし、チャートが動いている場合にエリオット波動をカウントができないということが、
エリオット波動が使えないやこじつけと言われる理由です。
エリオット波動は波という値幅の縦軸だけを考えていますが、
時間という横軸の考え方を加えることでエリオット波動が機能しやすいです。
そのためサイクル理論などと併用してエリオット波動を活用するのが良いでしょう。
エリオット波動が使えるインジケーター
エリオット波動はカウントが難しいため、無料で使えるインジケーターと併用するのがおすすめです。
エリオット波動を先読みできるインジケーター『elliott wave prophet』は、波のカウントを自動化してくれるため、慣れないうちのチェック用として有効です。
エリオット波動をベースにしたインジケーター『Elliot oscillator – waves averages』も、移動平均線と組み合わせて波の勢いを判断したい場合に活用できます。
どちらもインジケーターの判定を鵜呑みにせず、この記事で紹介した3つの条件と照らし合わせて使うようにしてください。
エリオット波動を学ぶオススメの本
エリオット波動を学ぶオススメの本ですが、エリオット波動入門が一番ベストかなと思います。
良ければ購入して読んでみてください。
まとめ
エリオット波動は私自身も裁量トレードなどで使用することが多い理論なので、
ぜひ今回の記事を参考にしてエリオット波動をマスターしてください。