FXのストキャスティクスの計算式・期間・使い方や組み合わせについてわかりやすく解説してみた
目次 ストキャスティクスとはストキャスティクスが使えないのは本当なのか？ストキャスティクスの計算式計算式を数値で確認してみるストキャスティクスの%Kストキャスティクスの%DストキャスティクスのSlow（スロー）%Dファス […]
FX-EA SYSTEM PROJECT運営チーム
- ストキャスティクスとは
- ストキャスティクスが使えないのは本当なのか？
- ストキャスティクスの計算式
- ストキャスティクスの期間
- ストキャスティクスとRSIの違い
ストキャスティクスとは
ストキャスティクスとは、ジョージ・レーン氏が1950年代に開発したテクニカル指標で、
日本語では「推計統計学」と呼びます。
推計統計学を簡単に言うと、
「過去一定期間の最高値と最安値から終値の水準を分析する」というものです。
主に相場の過熱感を分析し、相場に勢いがなくなり反転するタイミングを狙う場面で利用します。
ストキャスティクスはオシレータ系の指標の中でも非常に人気があります。
ストキャスティクスが使えないのは本当なのか？
巷ではストキャスティクスが使えないと言われていますが、
ストキャスティク使えないのではなく、ストキャスティクスの使い方を知らないだけです。
正しい使い方を理解すればストキャスティクスは使えるテクニカル指標になります。
ストキャスティクスの計算式
ストキャスティクスの計算式です。
%D ＝（現在値－過去のローソク足X本分の安値）の過去Y本分合計÷（過去のローソク足X本分の高値－過去のローソク足X本分の安値）の過去Y本分合計×100
％SD ＝ ％DのZ本単純移動平均線
ストキャスティクスは％K、％D、Slow（スロー）D%の3つの構成要素でできています。
通常分析するときには下記の2つが使われます。
％Kと％Dを使って分析するものがファスト・ストキャスティクスと呼ばれ、
％DとSlow（スロー）D%を使って分析するものがスロー・ストキャスティクスと呼ばれます。
計算式を数値で確認してみる
実際の数値で%Kの計算を確認してみましょう。過去14本のローソク足で、最高値が155.00円、最安値が152.00円、現在値が154.50円だった場合、
となり、直近の値幅レンジの中で現在値がかなり高い位置(買われすぎ寄り)にあることが数字で分かります。%Dはこの%Kの値を指定した期間(デフォルトでは3本)分だけ平均化したもので、%Kより滑らかな動きになります。
ストキャスティクスの%K
%Kとは、一定期間における最高値から最安値までの範囲の中で、
直近の終値がどの位置にあるかを見る指標です。
％Kラインは「実線」で表されたものとなり、速度が最も早いという特徴があります。
速度が早い半面、ラインの重要度は最も低いです。
ストキャスティクスの%D
%Dとは、%Kを移動平均化し動きを平滑化した指標です。
％Dラインは「破線」で表され、
速度が％Kよりも遅くなるため価格転換サインとしての機能があります。
%Dは％Kラインの移動平均線として計算したものであるため、
％Dラインよりも速度が遅くなります。
ストキャスティクスのSlow（スロー）%D
Slow（スロー）%Dとは、%Dを一定期間(一般的に3日間)平均化した指標です。
Slow（スロー）%Dは％Dと同様に破線で表示されています。
動きが３つの中で最も遅いですが、ラインの重要度は最も高い特徴があります。
ファスト・ストキャスティクスとスロー・ストキャスティクス、どちらを使うべきか
ファスト・ストキャスティクス(%K・%D)は反応が早い分、値動きの小さなノイズにも敏感に反応してしまい、ダマシが多くなりがちです。一方でスロー・ストキャスティクス(%D・Slow%D)は反応が遅れる代わりに、ダマシを減らしてより信頼性の高いシグナルを拾いやすくなります。
・デイトレード〜スイングトレードでダマシを減らしたい場合：スロー・ストキャスティクス
初心者のうちはダマシの少ないスロー・ストキャスティクスから使い始め、慣れてきたらファストと使い分けるのがおすすめです。
ストキャスティクスの期間
ストキャスティクスの期間についてです。
ストキャスティクスの期間は計算式で伝えたX・Y・Zの数値に当てはめられます。
・9,3,3
・5,3,3
基本的にデフォルトでは14,3,3が使用されます。
ストキャスティクスではXの値が大きくなるほど、
デイトレードやスイングトレードに向いており、
Xの値が小さいものはスキャルピングに向いています。
ストキャスティクスとRSIの違い
ストキャスティクスとRSIの違いについて説明したいと思います。
RSIは上昇幅と下落幅を使い相場の過熱感を表すインジケーターです。
RSIは、総値動き幅に占める値上がり幅の割合を示しています。
ストキャスティクスは、終値の位置を使って相場の過熱感を推計しています。
ストキャスティクスは、最高値と最安値の間のどこに現在値があるかを示しています。
つまり、根本的な計算が異なる全く別のオシレーターなのです。
ストキャスティクスの振幅は激しいのに対してRSIの場合は振幅は緩やかです。
つまり、小刻みに動くレンジなどではストキャスティクスは有効的ではありますが、
逆に大きな幅でのレンジなどでは騙しが頻繁に起きてしまいます。
RSIは小刻みなレンジでは反応せず、エントリーチャンスを逃し気味ですが、
大きな幅でのレンジなど騙しを回避することがしやすいです。
ストキャスティクスとRSIは一長一短メリットとデメリットはそれぞれあります。
実践での使い分け方の目安
迷ったときの目安として、レンジの幅が狭く小刻みに動く相場ではストキャスティクス、値幅の大きいトレンド相場や中期的な過熱感を見たいときはRSI、という使い分けがしやすいです。両方を同時に表示し、シグナルが重なったときだけエントリーするという併用の仕方も、単独使用よりダマシを減らす有効な方法です。
ストキャスティクスの使い方
ストキャスティクスの使い方について説明します。
買われ過ぎや売られすぎを判断
ストキャスティクスはオシレーター系指標なので、
買われすぎや売られすぎを判断します。
一般的には、
ストキャスティクスが20％以下：売られすぎ
となっています。なお、後述する順張り手法では70%・30%のラインを基準にしている場合もあります。80/20はより厳格な(反応がやや遅い)基準、70/30はより早めに反応する基準というだけで、どちらか一方が正解というわけではなく、自分の手法や検証結果に合わせて選んで問題ありません。
ゴールデンクロス・デッドクロス
ストキャスティクスはゴールデンクロスとかデッドクロスを活用することができます。
ストキャスティクスが一度20％以下になった後にゴールデンクロスした場合は
買いエントリーです。
ストキャスティクスが一度80％以上になった後にデッドクロスした場合は
売りエントリーです。
ダイバージェンス
ストキャスティクスは、ダイバージェンスも確認することができます。
ダイバージェンスとは逆行現象になります。
実際の相場とは逆方向にストキャスティクスが向かって動いている状態のことを言います。
ストキャスティクスの手法や組み合わせについて
ストキャスティクスを使った手法や組み合わせについてご紹介します。
シンプルに長期の移動平均線と組み合わせるが良いでしょう。
ストキャスティクスを逆張りで使用している人がいますが、
長期トレンドに対して順張りの短期が逆張りが正しいストキャスティクスの使い方です。
長期のトレンドに対して逆張りしてしまうと勝てないトレードになってしまいます。
つまり、長期トレンドの方向に対して
30%以下の売られすぎや70%以上の買われすぎを活用しましょう。
本来のストキャスティクスは以下のように
長期のトレンドに対して順張りの逆張りトレードです。
長期のトレンドが下降トレンドでストキャスティクスが70%以上の買われすぎに達したので、
そこからデッドクロスでショートエントリーするとトレンドを捉えやすくなります。
長期のトレンドに対して順張りの逆張りトレードをすることで高値掴みや底値掴みが防止されます。
以下のように買われすぎゾーンでロングエントリーをしなくなりますし、
以下のように売られすぎゾーンでショートエントリーをしなくなります。 
まとめ
ストキャスティクスなどのオシレーターは、単独だけで分析するとダマシに合うことが多いです。
トレードは複数の要素を絡めることが大切で、他の部分から考えてトレードに補助的に加えることで
トレンドフォローでは武器になります。