今回は、ダマシに引っかからない！？ストキャスティクスの使い方についてまとめてみました。
ストキャスティクス
一般的によく使われるストキャスティクスについてご紹介したいと思います。
FXのテクニカル指標一覧
1：ローソク足
2：移動平均線
3：ボリンジャーバンド
4：MACD
5：一目均衡表
6：ADX（DMI）
7：アリゲーター
8：RSI
9：ストキャスティクス
10：RCI
11：ウィリアムズ％R
12：MFI（Money Flow Index）
13：Force Index
14：RVI
15：CCI
16：ATR
17：サイコロジカルライン
ストキャスティクスとは
ストキャスティクスとは、現在のレートが今の方向に、
どのくらい強気でいるのかを表したテクニカル指標です。
米国のチャート分析家ジョージ・レーンによって考案されました。
ストキャスティクスは基本的には、「売られすぎ」から戻ってきた時が買いサインで、
「買われすぎ」から落ちてきた時が売りサインです。
数値は0－100%の範囲で動き、為替価格が上昇すれば数値が高くなり、
為替価格が下がれば数値も低くなります。
一般的には、
・ストキャスティクスが20％以下が買い
・ストキャスティクスが80％以上が売り
といわれていますが、
・一度20％以下になった後に戻ってきたところで買い
・一度80％以上になった後に落ちてきたところで売り
としたほうが、パフォーマンスが上がるともいわれています。
ストキャスティクスの計算式
ストキャスティクスの計算式です。
%D ＝（現在値－過去のローソク足X本分の安値）の過去Y本分合計÷（過去のローソク足X本分の高値－過去のローソク足X本分の安値）の過去Y本分合計×100
％SD ＝ ％DのZ本単純移動平均線
ストキャスティクスの構成要素
ストキャスティクスは％K、％D、Slow（スロー）D%の3つの構成要素でできています。
通常分析するときには下記の2つが使われます。
％Kと％Dを使って分析するものがファスト・ストキャスティクスと呼ばれ、
％DとSlow（スロー）D%を使って分析するものがスロー・ストキャスティクスと呼ばれます。
ストキャスティクスの構成要素１：%K
%Kとは、一定期間における最高値から最安値までの範囲の中で、
直近の終値がどの位置にあるかを見る指標です。
％Kラインは「実線」で表されたものとなり、速度が最も早いという特徴があります。
速度が早い半面、ラインの重要度は最も低いです。
ストキャスティクスの構成要素２：%D
%Dとは、%Kを移動平均化し動きを平滑化した指標です。
％Dラインは、「破線」で表され、速度が％Kよりも遅くなるため価格転換サインとしての
機能があります。
%Dは％Kラインの移動平均線として計算したものであるため、
％Dラインよりも速度が遅くなります。
ストキャスティクスの構成要素３：Slow（スロー）%D
Slow（スロー）%Dとは、%Dを一定期間(一般的に3日間)平均化した指標です。
Slow（スロー）%Dは％Dと同様に破線で表示されています。
動きが３つの中で最も遅いですが、ラインの重要度は最も高い特徴があります。
ストキャスティクスのパラメーター
ストキャスティクスのパラメーターについてです。
ストキャスティクスのパラメーターは計算式で伝えた『X・Y・Z』の数値に当てはめられます。
基本的にデフォルトでは『14・3・3』が一般的ですが、
その他にも『9・3・3』、『5・3・3』などは使用されます。
ストキャスティクスではXの値が大きいものはデイトレードやスイングトレードに向いています。
Xの値が小さいものはスキャルピングに向いています。
ストキャスティクスとRSIの違い
ストキャスティクスとRSIの違いについて説明したいと思います。
ストキャスティクスの振幅は激しいのに対してRSIの場合は振幅は緩やかです。
つまり小刻みに動くレンジなどではストキャスティクスは有効的ではありますが、
逆に大きな幅でのレンジなどでは騙しが頻繁に起きてしまいます。
RSIは小刻みなレンジでは反応せず、エントリーチャンスを逃し気味ですが、
大きな幅でのレンジなど騙しを回避することがしやすいです。
ストキャスティクスとRSIは一長一短メリットとデメリットはそれぞれありますね。
RSIについては以下の記事を参照してください。
ストキャスティクスを使った実践的なFXトレード
ストキャスティクスを使った実践的なFXトレードについてご紹介したいと思います。
３つのサインのサインから分析
％Dの水準、％Dと％SDのクロス、ダイバージェンスという3つのサインを使って分析します。
%D
％Dの見方はほとんどRSIと同じです。
上がりすぎたら買われすぎ、下がりすぎたら売られすぎという形で見ます。
ストキャスティクスで基準になるのは20％や80％とされていて、
20％を下回れば売られすぎ、80％を上回れば買われすぎと覚えてください。
ゴールデンクロス・デッドクロス
そして、さらにこの％Dを、その移動平均線である％SDを使って分析するのが、
ストキャスティクスの特徴になります。
移動平均線のようなゴールデンクロスとかデッドクロスをストキャスティクスでも使用します。
例えば、％SDを％Dが上から下に抜くデッドクロスが起きたとします。
つまり、％Dが下に加速するサインとなるので、
売りでエントリーをしようということになるわけです。
ダイバージェンス
RSIと同じようにストキャスティクスは、ダイバージェンスも確認することができます。
価格が上がっているのに、％Dが下がっているという状態ですね。
これは、トレンドの終了の兆候を示しているわけです。
ダイバージェンスは狙えるタイミングは狙っていきたいですね。
ストキャスティクスは実は相場の強さを表している！？
ストキャスティクスは、現在のレートがどれくらい強気なのか表しています。
先程までは無難な一般回答を説明しました。
ストキャスティクスは相場の買われ過ぎ・売られ過ぎを表すものであると。
例えば、８０％超えて逆張りしても、８５％や９０％と進んで損切りすることもあると思います。
つまり、買われ過ぎだから売るということではなく、
そういう相場の解釈は、強い上昇トレンド継続状態で、
まだまだポジションを保有していて良い相場だということができます。
つまり、逆張りにオシレーターを使うのではなく、
順張り的にオシレーターを使うことが私は良いと考えます。
つまり８０％だから逆張りではなく、
強いトレンドができているのでトレンドフォローでトレードすることがむしろ良いということです。
まとめ
ストキャスティクスなどのオシレーターは、単独だけで分析するとダマシに合うことが多いです。
トレードは複数の要素を絡めることが大切で、他の部分から考えてトレードに補助的に加えることで
トレンドフォローでは武器になります。
コメント